회귀 문제에서 MAE와 RMSE를 비교한 설명으로 가장 적절한 것은?

빅데이터분석기사 · 0pt

MAE는 오차의 제곱을 평균한 뒤 제곱근을 취하므로, 큰 오차에 RMSE보다 더 민감하다. 같은 오차 단위를 기준으로 보면 RMSE는 큰 오차에 더 큰 가중을 주는 경향이 있으며, MAE는 절대오차를 평균하므로 극단적으로 큰 오차의 영향이 상대적으로 작다. MAE는 예측값의 순위만 비교하므로 종속변수의 측정 단위와 무관하다. 이상치가 포함된 데이터에서는 MAE가 항상 RMSE보다 큰 값을 가진다.